Saya perhatikan bahawa matematik secara umum dan beberapa bahagiannya (statistik, teori kebarangkalian, dan lain-lain) tidak begitu menarik bagi kebanyakan orang. Dalam kebanyakan bidang kehidupan, anda boleh melakukannya tanpa pengetahuan ini. Tetapi matematik memainkan peranan penting dalam perdagangan: dikelilingi oleh carta, nombor pada nilai aset dan jumlah dagangan, peniaga terpaksa menganalisis semua data ini untuk berjaya di pasaran.
Saya memutuskan untuk menulis artikel tutorial pendek yang mengandungi semua helah matematik penting yang akan mempengaruhi perdagangan anda di pasaran dengan ketara. Anda akan melihat bahawa matematik dalam perdagangan tidak sesukar seperti yang dilihat pada pandangan pertama. Mengetahui hanya beberapa formula dapat membantu anda meningkatkan kecekapan.
Perdagangan matematik dan psikologi
Sebagai permulaan, ada pengikut yang disebut "psikologi" perdagangan, yang percaya bahawa pasaran ditadbir oleh ketamakan wang dan takut akan kerugian kewangan. Sebaliknya, pelaku pasaran harus menganalisis banyak maklumat berangka setiap hari. Yang benar adalah bahawa kedua-dua pemahaman mengenai psikologi pasaran dan pengetahuan mengenai asas-asas matematik sangat penting untuk kejayaan peniaga. Walaupun pedagang-psikologi meneruskan fakta bahawa pasaran berusaha untuk menjana wang bagi peserta yang tidak berpengalaman, dan oleh itu mencari zon "lemah", mereka menyedari kehebatan statistik matematik, kerana memungkinkan untuk meramalkan peristiwa tertentu dengan tahap yang cukup tinggi ketepatan.
Menentukan nilai aset
Contoh termudah menggunakan matematik dalam perdagangan adalah mengira harga aset. Perubahan nilai aset ditentukan dengan langkah tertentu - satu pip (0,0001 mata). Sebagai contoh, pasangan mata wang EUR / USD diperdagangkan pada nisbah kadar 1,2610. Sebagai contoh, jika kadarnya meningkat kepada 1,2625, maka ia telah meningkat sebanyak 15 pip. Oleh kerana harga pip berbeza dari kedudukan ke kedudukan, saya cadangkan menggunakan formula berikut:
P1p = (0,0001 / Ex) * Ps, di mana P1p adalah biaya satu pip, Ex adalah laju, Ps adalah ukuran posisi.
Sebagai contoh, anda ingin membuka kedudukan untuk pasangan mata wang di atas dalam ukuran lot standard, yang nilainya adalah 100000 USD. Dengan menggunakan formula, hitung nilai pip: (0,0001 / 1,261) * 100000 = 7,93 EUR.
Leverage
Leverage di pasaran Forex memainkan peranan penting. 1 lot standard ialah 100000 USD (tidak setiap peserta pasaran mempunyai jumlah yang besar). Leverage - dana yang disediakan oleh broker dengan pinjaman. Mereka boleh bermain untuk memihak atau merugikan peniaga jika dia mengabaikan undang-undang matematik termudah.
Leverage biasanya ditunjukkan sebagai nisbah, misalnya, 1:50. 1 adalah bahagian peniaga, 50 adalah dana yang disediakan oleh broker. Sebagai contoh, untuk membuka kedudukan 1 lot, peniaga perlu mempunyai USD 2000 dan bukannya USD 100000 (nilai lot standard). Untuk mengira jumlah dana yang diperlukan untuk menyelesaikan transaksi, dengan mengambil kira nilai leverage yang diketahui, gunakan formula berikut:
M = L / C, di mana M adalah dana pedagang untuk membuka perjanjian, L adalah nilai posisi, dinyatakan dalam unit monetari, C adalah leverage (penyebut dalam nisbah).
Sebagai contoh, peniaga ditawarkan leverage 1:25 untuk membuka kedudukan 2 lot. Untuk melakukan ini, anda memerlukan jumlah dana anda sendiri berikut: M = 200000 / 25 = 8000 USD.
Pengiraan ukuran kedudukan
Ukuran kedudukan dalam perjanjian ditentukan setelah beberapa pengiraan. Saya telah menyenaraikannya dalam jadual di bawah.
Formula | Penjelasan |
RM = TM * R | RM adalah jumlah dana yang ditanggung oleh peniaga, TM adalah ukuran akaun dagangan, R adalah risiko yang dinyatakan sebagai peratusan per perdagangan. |
SL = 1- (SLC / CC) | SL - stop loss dinyatakan sebagai peratusan, nilai SLC - stop loss, CC - nilai semasa. |
PC = RM / SL | Ukuran kedudukan PC, dinyatakan dalam bentuk setara dengan wang, RM - jumlah wang yang ditanggung oleh peniaga, kerugian SL - berhenti, dinyatakan dalam bentuk peratusan. |
S = PC / CC | S - bilangan sekuriti (saham), ukuran kedudukan PC, CC - nilai semasa. |
Mari pertimbangkan pengiraan menggunakan contoh. Data awal berikut tersedia:
- Akaun perdagangan adalah 25000 USD.
- Risiko akaun perdagangan setiap 1 perdagangan adalah 2,3%.
- Kos satu bahagian adalah 50 USD.
- Harga stop loss - 42 USD.
Pertama, mari kita tentukan risiko yang dinyatakan dalam bentuk wang. RM = 25000 * 2,3% = 575 USD. Sekarang mari kita tentukan stop loss, dinyatakan sebagai peratusan: SL = 1- (42/50) = 16%. Ukuran kedudukan, dinyatakan dalam bentuk wang, dikira seperti berikut: 575/16% = 3593,75. Hasilnya, kami mempunyai jumlah saham berikut: 3593,75 / 50 = 72.
Dengan mengambil kira tahap risiko yang ditentukan untuk ukuran kedudukan, dan juga harga semasa ($ 50), peniaga akan dapat membeli 72 saham secara keseluruhan.
Harapan matematik
Di atas kami telah memberikan beberapa contoh mudah yang menunjukkan betapa pentingnya matematik dalam perdagangan. Sekarang mari beralih ke pengiraan yang lebih kompleks. Secara khusus, marilah kita mempertimbangkan jangkaan matematik - jumlah kemungkinan hasil positif dan negatif untuk transaksi, dengan mengambil kira kos transaksi. Pertimbangkan nota matematik:
ME = (p1 * S1) + (p2 * S2), di mana ME adalah jangkaan matematik, p1 dan p2 adalah kebarangkalian peristiwa pertama dan kedua, masing-masing, S1 dan S2 adalah kos kesepakatan pertama dan kedua (S1 adalah keuntungan, S2 adalah kerugian), masing-masing ...
Pertimbangkan satu contoh: menggunakan strategi tertentu, seorang peniaga telah menentukan bahawa dia dapat memasuki 35% perdagangan yang menang pada $ 10 dan 65% dari perdagangan yang kalah pada $ 3. ME = (0,35 * 10) + (0.65 * (- 3)) = 1,55, iaitu jangkaan matematik untuk setiap perdagangan adalah 1,55 USD.
Bagaimana menggunakan jangkaan matematik dalam praktik? Mudah - hitung nilainya dan tentukan tandanya (AKU negatif atau positif). Sekiranya nilai dengan tanda "-" diperoleh, peniaga akan kehilangan wang. Jangkaan matematik positif menunjukkan bahawa peniaga memperoleh keuntungan.
Kebarangkalian perdagangan positif / negatif
Tidak banyak peniaga yang mengira kemungkinan terdapat siri perdagangan yang menang / kalah. Sebab utama adalah kurangnya pengetahuan dalam bidang teori kebarangkalian, tetapi matematik dalam perdagangan akan membantu memperbaiki kekurangan ini. Untuk mengira kebarangkalian, anda hanya perlu menyimpan statistik perdagangan anda sendiri. Berdasarkan data ini, perlu menentukan peratusan perdagangan yang menang dan kalah. Sebagai contoh, ia adalah 65% / 35%. Dalam pengiraan lebih lanjut, peraturan untuk mengalikan kebarangkalian digunakan:
- Kebarangkalian untuk menyimpulkan 2 tawaran yang menguntungkan berturut-turut adalah 65% * 65% = 0,65 * 0,65 = 0,4225 atau 42,25%.
- Kebarangkalian satu siri dua kehilangan perdagangan berturut-turut adalah 35% * 35% = 0,35 * 0,35 = 0,1225 atau 12,25%.
- Kebarangkalian untuk menyimpulkan tiga perdagangan yang menang berturut-turut adalah 65% * 65% * 65% = 27,46%.
Angka-angka ini menunjukkan bahawa dengan setiap perdagangan yang menguntungkan berikutnya, kemungkinan kejayaan lain berkurang. Perkara yang sama akan berlaku dalam kes serangkaian perdagangan yang kalah.
Sistem Martingale dalam perdagangan
Dikenali sebagai sistem pengurusan bankroll / bajet pintar, sistem ini pada mulanya dicipta untuk permainan kasino. Lama kelamaan, dia mendapat aplikasi di bursa saham. Sistem ini menetapkan perkara berikut:
- Pedagang menetapkan terlebih dahulu jumlah awal perjanjian yang dia siap untuk membuat kesimpulan.
- Sekiranya berlaku kerugian, peniaga akan membuat perjanjian dengan jumlah yang lebih besar. Jumlah kesepakatan meningkat secara berkadar dengan setiap kerugian (sebagai contoh, kita boleh mempunyai urutan bentuk berikut: 1, 2, 4, 6, 8 ...).
- Sekiranya berlaku kemenangan, peniaga mesti kembali ke jumlah perdagangan yang asal.
Inti dari sistem Martingale adalah bahawa perdagangan yang dimenangi seterusnya akan menutup kerugian yang ditanggung sebagai akibat dari serangkaian kegagalan. Di samping itu, peniaga akan mendapat keuntungan yang sama dengan jumlah perdagangan awal. Pedagang yang berpengalaman tahu bahawa pasaran adalah persekitaran yang tidak stabil yang penuh dengan kejutan dan faktor yang tidak dapat diramalkan. Ini disebabkan oleh risiko tinggi menggunakan sistem Martingale.
Contoh penggunaan sistem Martingale dalam perdagangan
Seorang peserta pasaran membuka perjanjian dengan harga 200 USD, yang ternyata berjaya. Tanpa mengubah jumlahnya, peniaga membuat perjanjian baru (dengan harga 200 USD) dan mengalami kerugian. Jumlah kesepakatan ketiga adalah 400 USD (meningkat sejak "pusingan" sebelumnya hilang). Sekiranya perdagangan berjaya, pedagang akan menerima 400 USD, yang, dikurangi kerugian 200 USD sebelumnya, akan berarti pendapatan 200 USD (sama dengan jumlah asal perdagangan).
Kelebihan dan kekurangan sistem
Sistem Martingale menunjukkan dengan jelas bagaimana matematik berfungsi dalam perdagangan. Tetapi, sebelum menggunakannya, anda perlu belajar mengenai kebaikan dan keburukan. Kekurangan pertama (dan paling penting) dalam sistem adalah jangkaan matematik sifar. Ini bermaksud bahawa dengan membuat kesepakatan setiap perjanjian baru, peniaga hanya akan mengembalikan kerugian daripada yang sebelumnya. Kelemahan kedua ialah peniaga mesti mempunyai anggaran yang besar.
Walaupun terdapat kekurangan, Martingale disarankan untuk digunakan dengan alasan berikut:
- Strategi ini membantu peniaga untuk "merasakan" pasaran dengan lebih baik.
- Rata-rata dengan membuka perdagangan yang berlawanan (salah satu jenis sistem Martingale).
- Gunakan sebagai asas strategi perdagangan anda sendiri.
Seperti yang anda lihat, matematik dalam perdagangan jauh dari peranan sekunder. Setiap pemain pasaran berurusan dengan nombor yang, jika digunakan dengan betul, dapat mencapai hasil yang luar biasa. Dan untuk penggunaan yang betul, anda perlu mengetahui beberapa kehalusan yang saya berikan dalam artikel ini. Seperti yang saya katakan, kejayaan di pasaran tidak hanya bergantung pada kemampuan bekerja dengan data berangka, tetapi juga mempertimbangkan komponen emosi. Oleh itu, pakar sebenar bukan sahaja mempunyai pengetahuan yang baik mengenai matematik, tetapi juga mempunyai pemahaman yang mendalam tentang pasaran dan inti dari apa yang berlaku di dalamnya.
Anda boleh mendapatkan maklumat yang lebih menarik mengenai peranan matematik dalam perdagangan setelah menonton video: